실리콘밸리은행(SVB) 등 미국 지역은행들의 연이은 파산 여파에 금융당국이 은행권의 위기 대응능력 강화 주문에 나섰다.

미국 등 주요국 중앙은행의 돈줄 죄기가 장기화하는 가운데 국내 금융권에도 예기치 못한 큰 충격이 몰아칠 수 있다는 우려가 커졌기 때문이다.

금융위원회와 금융감독원은 지난 15일 정부서울청사에서 김소영 금융위 부위원장 주재로 제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 회의를 열고 은행권의 손실 흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비 방향을 논의했다고 16일 밝혔다.

금융위·금감원은 회의 결과 보도자료에서 "은행권이 향후 불확실성에 대비하여 충분한 손실흡수 능력을 갖출 수 있도록 선제적 리스크 관리를 위한 건전성 제도 정비를 추진하겠다"고 밝혔다.

금융당국은 우선 자기자본 확대를 통한 은행의 손실흡수 능력 강화를 추진하기로 했다.

이를 위해 2016년 제도 도입만 한 채 실제 활용은 하지 않고 있는 경기대응완충자본의 활용을 적극적으로 검토하기로 했다.

경기대응완충자본은 신용팽창 시기에 추가 자본을 적립하도록 해 과도한 신용 확대를 억제하고, 신용 축소 또는 경색 때 적립된 자본을 해소해 신용공급을 원활하게 하는 제도다.

충당금이 예상되는 손실에 대한 대응 능력이라면 자기자본비율은 예상하지 못한 손실에 대응할 수 있는 능력을 대변한다.

금융위에 따르면 작년 9월 말 기준 국내 은행권 보통주 자본비율은 12.26%로 유럽연합(14.74%), 영국(15.65%), 미국(12.37%) 등 주요 선진국 은행에 미치지 못하고 있다. 나아가 배당 확대 움직임으로 자본비율이 추가로 하락할 가능성이 증가하고 있다고 당국은 보고 있다.

금융당국은 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비하여 올해 2~3분기 중 현재 0%인 경기대응완충자본에 추가 적립의무를 부과하는 방안을 검토하기로 했다.

나아가 해외사례를 고려해 경기 흐름과 무관하게 예상치 못한 외부 충격에 대비해 상시적으로 자본 완충분을 유지토록 하는 경기중립 완충자본을 도입하는 방안을 추진하기로 했다.

이밖에 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립 의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입을 추진하고, 스트레스테스트의 신뢰성도 제고하는 제도 정비도 병행하기로 했다.

자기자본 확대 방안뿐만 아니라 특별대손준비금 적립요구권 도입 등 기존에 발표한 충당금 제도 정비 방안도 적극적으로 추진해 나간다는 방침이다.

김소영 부위원장은 "최근 미국의 실리콘밸리 은행에 이어 시그니처 은행까지 폐쇄되었으나, 우리 금융시장에 미치는 영향은 제한적인 상황"이라면서도 "향후 시장 변동성이 확대될 가능성을 배제할 수 없는 만큼 높은 경각심을 갖고 관계기관과 함께 시장 상황을 실시간 모니터링하는 등 금융안정 유지에 총력을 다하겠다"고 강조했다.

이어 "최근 SVB 사태 등으로 금융시장의 변동성·불확실성 우려가 높아진 만큼 금융권의 건전성 제고가 중요한 시점"이라며 "은행권의 손실 흡수능력 제고를 위해 자본 건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도개선을 적극 추진할 필요가 있다"고 말했다.

이날 실무작업반 회의에서는 5대 은행의 성과급 등 보수체계 현황을 공유하며 은행권 성과보수 체계와 희망퇴직금 관련 개선 방향에 대해서도 논의가 이뤄졌다.

김 부위원장은 "최근 은행권의 대규모 수익은 임직원의 노력보다는 코로나19 및 저금리 지속 등으로 대출규모가 급증한 상황에서 최근 금리상승이라는 외부적 요인이 상당한 영향을 미쳤다는 지적과 성과급이 사실상 고정급화되어 있다는 비판이 나온다"고 지적했다.

그는 "성과보수가 제 기능을 다할 수 있도록 외부적 요인보다는 실질적 성과에 따라 중장기적인 측면을 고려하여 지급할 필요가 있을 것"이라며 "성과 보수체계를 투명하게 공시하는 등 은행권이 스스로 개선하는 노력이 중요하다"고 강조했다.

희망 퇴직금과 관련해선 "단기적인 수익 규모에 연계하기보다는 중장기적 조직·인력 효율화 관점에서 판단하여야 하며, 주주와 국민들의 정서에도 부합해야 할 것"이라고 언급했다.

김 부위원장은 은행의 주주환원 및 배당 정책과 관련 "주주(Shareholder)의 문제가 아닌 이해관계자(Stakeholder)까지 고려해 더욱 폭넓은 관점을 갖고 접근할 필요가 있다"며 "은행 이익이 어떻게 구성되고 어떤 방식으로 사용·분배되는지 국민과 시장에 충분히 설명하면 의문과 논란을 해소하는 데 도움이 될 것"이라고 했다.

금융위는 은행의 비용 효율성 측면에서 인건비 비중과 개별 보수의 구성, 희망 퇴직금 등과 관련해 국내은행과 글로벌 주요 은행을 비교분석 추가 개선 여부를 검토해나갈 계획이다.

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